Еще одной неотъемлемой составляющей удачной торговли на валютном рынке является тестирование торговых тактик. Торговых тактик, как и систем, существует доволь много, и с каждым денем, их становится все больше, возникают все новые и новые системы. Их обязательно нужно испытывать. Если какая-либо система показывает отличные результаты, это еще не является главным показателем. Нужна, если это возможно, глубокая картина со всеми результатами применения этой торговой тактики.
Данные, которые посылаются по фрагментам, постоянно дают колоссальный потенциал для манипуляций и неверных объяснений. Применительно к финансовым рынкам это выглядит примерно так: если торговая тактика хорошо работает сегодня, это не значит, что она будет так же прибыльна и в будущем.
И это совсем не значит, что проектировщики данной тактики стремились обдурить кого-либо. Вся проблема состоит в том, что рынок изменчив. Сегодня он трендовый, а завтра перейдет в рэйндж, станет боковым. Поэтому сегодня хороший результат давали торговые системы, основанные на трендовых индикаторах, а завтра эти же системы будут давать огромные убытки. Для самой плохой системы всегда можно найти несколько случаев, когда она правильно предсказывает поведение цены. А для успешной торговли необходимо знать, как ведет себя данная торговая система в максимально широком спектре рыночных условий.
Этот очень деликатный момент, когда рынок переключается из одного состояния в другое, послужил причиной краха большинства депозитов. Предсказать такой переход просто невозможно. Испытывать систему на реальных деньгах – неразумно, именно поэтому и применяют тестирование.
При этом необходимо уметь понимать такие вещи. Все торговые тактики тестируются по прошлому. То есть по графикам цен, которые уже состоялись. Но то, что было в прошлом, уже не повторится, так что результаты тестирования нельзя прямолинейно экстраполировать на будущее. Если при тестировании за прошлый месяц система дала 100% прибыли, то нет никакой гарантии, что при использовании в следующем месяце она не даст 100% убытков. Так что тестировать надо обязательно.
Ниже описаны основные параметры торговых систем, по которым можно определять их пригодность на рынке:
-Значения предельных текущих потерь, которые были получены за время тестирования (необходимо сторониться систем, дающих основной единичный убыток, например, в 20% от депозита).
-Размер максимального дохода, который получен вследствии одной сделки (если этот параметр сильно превосходит среднюю доходность сделок, то его нужно исключить из рассмотрения, скорее всего, это случайно).
-Отношение среднего дохода на одну сделку к среднему убытку на одну сделку. Под средним доходом на одну сделку понимается величина, равная сумме всех прибылей от всех доходных сделок, деленная на количество доходных сделок, совершенных за период тестирования. Средний убыток считается аналогично.
-Взаимоотношение количества доходных сделок к общему количеству сделок. При отношении среднего дохода на одну сделку к среднему убытку 2 к 1 значение этого параметра может быть равно или более 40%. Даже в этих случаях система будет прибыльна. Как правило, отношение числа прибыльных позиций к общему числу сделок редко превышает 60%, хотя могут быть и исключения.
-Предельный порядок доходных сделок, и то же самое – для убыточных. Это очень важно. Когда количество прибыльных сделок, совершенных подряд, приблизится к максимальным значениям, следует ожидать убыточной сделки. Знание этих параметров позволит избежать истерики при неудачных входах в рынок.
-Частота генерации сигналов. Большая частота требует частых входов в рынок, это делает торговлю некомфортной и нервной. Малая частота сигналов может понизить прибыль. Здесь все зависит от характера конкретного трейдера.
Отдавать предпочтение необходимо такой системе, которая в большей степени подходит вашему психотипу.
| Аналитика Форекс |
