В основном, любая торговая система не может быть полностью защищена и имеет различные степени риска, потому что ее построение основывается на исторических данных, а рынки, как правило, склонны к переменчивости. Принимая во внимание данный фактор, все произведенные расчеты в прошлом могут быть не очень точными относительно нынешнего положения. Даже больше. При анализе системы мы имеем просадку депозита, что заставляет трейдеров выжидать «лучшие» моменты, теряя свои средства в ожидании, что валютный рынок переменит свои позиции и возместит все убытки.
Как бы это не печально, но не нужно сидеть и смотреть, как вы терпите убытки. После всякой оптимизации торговой системы необходимо проверять ее на вшивость путем тестирования на данных вне репрезентативной выборки. Вторым действенным способом борьбы с изменчивостью рынков является более частая оптимизация, нежели временной профитный участок, полученный при тестировании на данных вне репрезентации.
Но существует еще некоторые методы повышения надежности рынка:
1. Диверсификация. Здесь берут несколько финансовых инструментов с нулевой корреляцией.
2. Трейдинг на одном инструменте двумя торговыми системами с отрицательной корреляцией: одна система потрендовая, а вторая контрендовая.
Реализация первого метода может вызвать некоторые трудности, так как выбор инструментов, а так же стратегий для них – дело довольно трудное. К тому же многие инструменты рано или поздно начинают коррелировать между собой, так как часто оказываются взаимосвязанными по тем или иным факторам.
В связи с этим, лучше всего прибегнуть к варианту с двумя торговыми системами, которые отрицательно коррелированными по одному финансовому инструменту. Что же касается перцептрона, то здесь все немного легче. Если входной параметр x1 > 120, то мы имеем дело с потрендовой стратегией. При значении входного параметра x1 < 80, стратегия будет иметь явно контрендовый характер. А поэтому достаточно всего лишь одного прохода оптимизации, из которого нужно вынуть два варианта по значению x1, чтобы получить обе стратегии. Поскольку каждая стратегия еще и рассчитана на асимметрию финансового инструмента, то в ней уже две стратегии. Итого дважды два равно четырем стратегиям.
| Аналитика Форекс |
