На одном из семинаров для трейдеров было предложено провести одну игру, в течение которой присутствующие входили в рынок синхронно, а потом выполняли свою наработанную стратегию выхода по мере того, как видоизменения цен назывались группе. По истечению около10 туров игры итоги, как правило, колебались от одного значения к другому. Некоторые из трейдеров заработали высокий доход, некоторые потерпели убытки, но основная масса оказалась где-то в середине. Все они вошли практически одновременно, но итоги колебались от высокого дохода до разрушительных убытков.
Точно так же происходит и в реальной работе на валютном рынке. Выходы обусловливают следствия торговли и обладают значительно большим смыслом. Да, выходы даже более важны, нежели управление капиталом. Ни одна, даже самая лучшая стратегия управления капиталом не способна превратить убыточную систему в прибыльную. Но даже небольшие изменения в стратегии выходов способы творить чудеса. Несколько лет назад, когда мы только начали тестировать наши первые индикаторы, мы обнаружили, что даже незначительная вариация стратегии выхода, используемой в системе, влияет на количество сделок, соотношение прибыльных и убыточных сделок, максимальные убытки и общую доходность.
Мы попробовали разбивать тестирование входов и выходов. Сейчас мы проводим тестирование стратегии входов, устанавливая лишь число доходных сделок после выхода через фиксированное число баров. Этот метод тестирования входов основан на нашем выводе о том, что единственной целью входа является инициация сделки в правильном направлении. Все, что происходит после этого, не имеет к входу никакого отношения, поскольку исход сделки находится в руках нашей стратегии выхода. Мы хотим, чтобы наши входы преследовали только одну цель - инициация сделки в правильном направлении, так рано, как это только возможно, и эту функцию легко измерить.
С целью численного сопоставления разных выходов был образован «показатель эффективности выхода». Для начала нужно иметь данные о прибыльных сделках и количестве баров в них от входа до выхода. Например, допустим, что мы сделали прибыльную сделку, которая длилась 12 баров от входа до выхода и принесла общую прибыль в размере 1500 долларов США.
Второй шаг состоит в том, что бы продвинуться к точке входа, и отсчитать от нее 24 бара после нее. Наш теоретический период удержания позиции в два раза больше, чем реальный. Затем мы зрительно находим самый лучший возможный выход внутри этого 24-дневного периода. Не стесняйтесь, выберите действительно самый хороший выход и рассчитайте общую прибыль для этого выхода. Допустим, что при выходе в самой высокой точке доход составил бы 2500 долларов США.
При установлении оптимальной теоретической точки выхода удваивание периода удержания позиции надобно для получения истинно честного результата, так как главный ошибкой большинства трейдеров является чрезвычайно преждевременный выход из прибыльных сделок. Увеличив теоретический период удержания позиции за пределы реального периода, мы можем определить, действительно ли это имело место.
| Аналитика Форекс |
