Для концепции управления рисками свойственно следование таким правилам:
1) Если вы заключаете подряд несколько провальных сделок, то это никоем образом не должно отображаться на вашем материальном и психологическом состоянии.
2) Каждую неделю проводится наблюдение за вашей деятельностью.
3) Применяйте способы страхования фьючерсных сделок на биржевом рынке опционов.
Чтобы сберечь ваш капитал в такой ситуации нужно сделать верный расчет суммы залога под открытые позиции. При работе с небольшими суммами, которые не превышают 20 тыс. долларов, пытайтесь не держать под залогом под открытые за один раз позиции более чем 50 % своего капитала. Закрытие производите при малейшей опасности. Но в любом случае, с такими суммами лучше работать на срочном биржевом рынке опционов, или рано или поздно вы разоритесь.
При работе с капиталом от 20 до 100 тыс. долларов (средняя сумма) не держите под залогом под открытые позиции в одно и то же время больше 1/3 от всего депозита. При работе с большими рыночными суммами (больше 100 тыс. долларов) диапазон удельного веса залоговых средств, которые можно одновременно держать по открытые позиции колеблется от 30% до 5%.
Для того что бы определить точную величину залога под данные позиции нужно обозначить количество вашей жадности и степень вашей осторожности. Общим правилом расчета залога под открытые позиции является обязательное наличие резерва для использования в нестандартных ситуациях, а также для продолжения нормальной работы.
2) Еженедельный мониторинг вашей трейдинговой деятельности. Для этого вычисляются три главных коэффициента:
- коэффициент прибыльных сделок (КтПр);
- коэффициент безубыточности (КтБу);
- обобщающий показатель деятельности трейдера.
Коэффициент доходных сделок обусловливает ваши аналитические данные и не должен снижаться ниже 65 %. Более низкое значение коэффициента будет практически являться гарантией разорения. Формула для расчета: КтПр = КП / КС.
КП - число доходных сделок за расчетный период;
КС - общее число сделок за расчетный период.
Коэффициент безубыточности должен изобразить, в какой мере эффективна применяемая вами концепция управления рисками и не проигрываете ли вы свыше того что выигрываете. Значение коэффициента должно быть больше ноля. Формула такова: КтБу = СП / КП - (СУ - С • КУ) / КУ
КУ - количество убыточных сделок за расчетный период;
СП - сумма прибыли, полученной от прибыльных сделок;
СУ - сумма убытков, полученных от убыточных сделок;
С - стандартный спрэд, для биржевого рынка вместо спрэда применяется пересчитанная в пункты комиссия брокеру.
Общий индекс работы трейдера является результатом первых двух показателей. Он показывает общую успешность работы трейдера, состоящую из его способности анализировать рынок и принимать верные решения об открытии или закрытии позиций. Рассчитывается он следующим образом:
КтРаб = КтПр • СП / КП - (1 - КтПр) • (СП / КП - КтБу). Значение этого коэффициента должно находиться выше 1.
3) Применяйте способы страхования фьючерсных сделок на биржевом рынке опционов.
Это умножит ваши издержки, но увеличит надежность. Лучше не заработать, чем потерять.
| Аналитика Форекс |
